まだトレードで消耗してるの?仮想通貨裁定取引「アービトラージ」のコツ

今日はトレード手法の中でも、ローリスクミドルリターンの”アービトラージ“について説明したいと思います。
ちなみに、じゃがいもはアービトラージが大好物なので、解説する前からテンションが上がってます。

アービトラージ(裁定取引)とは?

そもそもアービトラージ(裁定取引)て何?という方のために、概要から。
アービトラージとは、取引所ごとに異なるコインの値段の差を利用し、その差益を得る手法のことです。例えば、取引所Aのビットコインの現在価格が115万円で、取引所Bの現在価格は117万円だとします。(1.7%の差)
この時、取引所へで1BTC(ビットコインの単位)を買い、取引所Bで売った場合、117-115で、単純に2万円の利益を得ることができます!(実際やってみるとそんな簡単な話ではありませんが、あくまでイメージとして捉えてください)
安いところで買って、高い取引所に持っていき、そこで売って利益を得る。これがアービトラージ、略してアビトラです。裁量取引ともいいます。トレードと違い、その時に差益が出ているところをサヤ取りしていくため、手堅い手法とも言えます。

 

どうやって取引所の差額を探すのか?

アービトラージにおける最重要課題はすばり情報収集
各取引所の現在価格の差を把握していればいるほど、有利になります。 では、その複数の価格を同時に監視するために、どうしたらいいか?ということですが、人力では効率が悪いので、便利なツールを使います。じゃがいもが愛用しているアービトラージツールは以下の通りです

①トレーダーの必須アイテム、TradingViewのチャート機能
ArbMatrixというアービトラージ専用の有料ツール

ArbMatrix(アーブマトリクス)は、Coinigyというサイト内で提供されているアビトラ専用ツールです。コストは一ヶ月20ドルほど。
現在ArbMatrixでは、約40カ所の取引所の価格を同時に一覧で見ることができる上、全取引所の組合せと、その差額をパーセンテージで表示し、さらにそれを高い順にソートする機能まで付いている、まさに神ツールです。インターフェースこんな感じ。

横軸が仕入れ元の取引所で、縦軸が売先の取引所になります。
各ブロックの中に入っている数字は、その取引で得られる差額のパーセンテージを表しています。
つまり上の画像で説明すると、CBNK(CoinsBankという取引所のこと)でUSD建ての1BTCを10478ドルで買って、
LAKEつまりLakeBTCで売ると11194ドルで売れ、結果的に約100ドル(約10,000円)の差益を得られるよ、ということです。

アービトラージの組み合わせペアは複数ある

上記で説明したのはBTCとUSDのペアですが、その他にもXRP(リップル)とBTCや、ETH(イーサリアム)とBTCなど、たくさんの組み合わせがあります。ビットコインが基軸の通貨なので、主要なBTCペアは使えると考えていいです。

アービトラージの注意点

アービトラージをジャガイモが初めて実践した時、これ無限に儲かるスキームじゃん…って思いましたが、
実際にはそんな簡単な話ではありません。例えば1ビットコインをA取引所で買ってB取引所に送金する間に、
ビットコインのレートが変わってしまい、差益を得ることができない、もしくはマイナスになるというケースが出てきたのです。
このタイムラグを回避するために以下のように売り買いを行います。

 

仕入れ元の取引所ではフィアットを、売先の取引所では暗号通貨を持っておこう

A取引所でビットコインを買う前に、B取引所にAで買いたい量と同じ量のビットコインを保有しておきます。ここではAに1BTCを買える100万円のフィアット、Bには1BTCの現物を持っているとします。次にArbMatrixで差益が出ているのを確認します。ここでは仮に10%だとしましょう。そして、AでBTCを買い、BでBTCを売ります。できるだけ速く。できるだけ同時に。
すると手元には、Aには1BTCが、Bには110万円が残っています。最初はAに1BTC、Bに100万円だったので、10万円増えていますね。この方法なら高い確率でサヤ取りができます。

 

アービトラージ上級者編

じゃがいもがアービトラージを続けてきて思ったのは、この鞘取り、何回もいけんじゃね?ということです。A取引所で仕入れてB取引所で売り、その売り上げをもう一度A取引所に戻して、B取引所には仕入れたコインを送金し、同じ手順を繰り返すことができるのか?それができたら、理論的には無限に儲かります。

結論から言うと、この手順を無限に繰り返す事は難しいですが、数回くらいは繰り返し鞘取りすることが可能です。実際、じゃがいもはこの方法を使って1日に350,000円の利益を上げたことがあります。ポイントは以下の通りです。

 

アービトラージ重要ポイントはUSDTかXRPのペア

USDTと言う通貨をご存知でしょうか?USDTはUSドルに価値がペッグされた通貨で、限りなくUSドルの価格と連動するようになっています。つまり、ほとんど価格変動がないわけです。この特性を利用してアビトラを行います。具体的にはBTC/USDTや、ETH/USDTなどのメジャーなコインとUSDTのペアでアービトラージを行います。

先ほどの上級者編と同じ要領で、A取引所で買い、B取引所で売り。AからBへ現物コインを送金、BからAへUSDTを送金します。送金時間は30〜1時間ほどですが、この間、USDTの価格は変化しないわけです(値段が変動しないように作られた通貨なので)。こうして、再度A取引所で買い、B取引所で売り注文を確定させます。相場にもよりますが、このスキームは数回通用することが多いです。

 

アビトラ(価格差)は、本来修正されるべき現象

察しの良い方は気づいたかと思いますが、取引所間の差額は、本来自然に修正されていく現象です。差益が発生すると、じゃがいものようなアービトラージ大好き野郎が群がってきて買いまくり、高いところで売り浴びせることによって、価格差が補正されていくからです。取引所間の不平等がアービトラージャー(アビトラする人)によって自動的に解消していくわけです。誰かが指示したわけでもないのに。面白くないですか?この特性によって、永遠に差益が出続けるという事態が回避されます。

 

したがって、取引所のアカウントをたくさん持つべし

ArbMatrixでせっかく差額を見つけても、その取引所のアカウントを持っていないとトレードできません。なので、以下の記事でも紹介していますが、取引所のアカウントはたくさん持っていたほうが有利です。

暗号通貨を始めるなら複数の取引所のアカウントをたくさん持ってるほど有利

2018.03.04
特に、なぜかいつも価格が高いイギリスの取引所CEXはアカウント必須です。

また、テクニカル分析(トレンドラインや指標などを使って買い時・売り時を探すこと)も重要です。というのも、相場が大きく動く時、たとえアービトラージでも損害が出る危険性が高まるからです。したがって、TradingViewのアカウントも作っておきましょう。基本的な機能は無料で使えます。

 

アービトラージまとめ

いかがでしたでしょうか?ジャガイモは毎日ArbMatrixの差額をウォッチして、利益が取れるかチェックしてます。アービトラージは安く買って高く売るという、商売の基本に基づいたトレード手法です。シンプルであるがゆえに、とても奥の深い手法ですので、今回ご紹介したスキーム以外にもたくさんの方法があります。ぜひ皆さんも研究してみてください!

またね〜

 

 

 

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